登录社区云，与社区用户共同成长
邀请您加入社区
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24182原文出处：拓端数据部落公众号概要本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验，并使用 Block Maxima 和 Peak-Over-Threshold 的 EVT 方法估计 VaR/CvaR。最后，使
