这个策略的核心思想是：利用昨日巨大的振幅和价格变动，来预测未来一天到几天的短期趋势，并在第二天开盘附近买入，在后续的日子里卖出。

A.策略逻辑

前一天出现异常大的振幅，通常意味着市场出现了激烈的多空博弈。如果股价最终收在高位（形成一根坚挺的阳线），可能预示着多方获胜，上涨势头有望延续。我们的策略就是在信号出现后，第二天跟进，并持有一定时间。

B.买入信号条件

    ~今日振幅巨大： (今日最高价 - 今日最低价) / 昨日收盘价 > 阈值A

公式解释：今日的振幅超过了正常水平。阈值A 是一个可调参数，例如可以设为 5%（0.05）。这意味着振幅要大于5%才算异常。

   ~收阳线且涨幅可观： (今日收盘价 - 今日开盘价) / 今日开盘价 > 阈值B

公式解释：虽然是巨大振幅，但最终是多方力量更强，收出了一根实体阳线。阈值B 可以设为 2%（0.02）或 3%（0.03）。

C.买入时机：

在信号日出现的第二天（T+1日），以昨日收盘价买入。

D.卖出时机：

买入后，设置一个目标盈利点和止损点。

• 止盈：当股价从买入价上涨达到 X% 时，卖出。例如 X = 5%。
• 止损：当股价从买入价下跌达到 Y% 时，坚决卖出止损。例如 Y = 3%。
• 补充条件：如果一直没达到止盈或止损，则在买入后的第M天（例如第5天）无条件卖出。

根据上述描述，我们来实现此策略：

第一步定义买入信号列：

买卖信号列的输出规则是这样：1表示第二天执行买入；-1表示第二天执行卖出；0表示不操作。需要再次说明的是，这里设计的是离线策略，也就是用截止到昨日的收盘数据算出的买卖信号列值，来决定第二天的买卖操作

指标类型选SPL公式，输出列名填买入信号，输出列类型选信号，表达式为if((最高-最低)/收盘[-1]>0.05 && (收盘-开盘)/开盘>0.02,1,0)，点提交

~SPL公式：列名引用

SPL公式中可以直接引用数据窗口中显示的列名：

比如上例中的开盘、收盘、最高、最低就是数据显示窗口中的列名。

~SPL公式：四则运算符

说明：SPL的四则运算符大体和excel一致，少量会有不同，这里列出excel和SPL的异同：

相同之处

1. 基本运算符相同：+-*/ > >= < <=
2. 运算优先级相同：乘除法优先于加减法，可用 () 改变顺序

不同之处

特性	Excel	SPL公式
幂运算	^	power()，如power(2,3)
取模运算	MOD()	%  (如 5%2 返回 1)
布尔值	TRUE/FALSE	true/false(小写)
比较运算	<>	!=
空值	用 NA() 或空单元格或NULL	null(小写)
大小写	大小写不敏感	大小写敏感，大部分函数和关键词小写，少数大写
逻辑运算符与	AND()	&& (如收盘>=5 && 收盘<=10)
或	OR()	|| (如收盘<=5 || 收盘>=10)
非	NOT()	! (如买卖信号列!=0)

~SPL公式：什么是收盘[-1]?

收盘[-1]表示引用当前行的前一行中的收盘列值；相应地，收盘[1] 表示引用当前行的后一行中的 收盘列值。这是SPL语言中特有的相对位置引用语法，常用于需要访问相邻行数据的计算场景。

基本特性：

• 相对定位：基于当前行的相对位置访问
• 动态计算：引用的具体值取决于当前处理的行位置
• 边界处理：当引用超出序列范围时(如第一行的前一行，或最后一行的后一行)，返回null

典型应用场景

• 计算涨幅
• 查找相邻行
• 实现滑动窗口计算

图示说明

• 示例数据表
• 收盘[-1]和收盘[1] 运算过程

日期	收盘
2022-01-04	29.15
2022-01-05	29.09
2022-01-06	29.26
2022-01-07	29.48

当前处理行	收盘[-1]取值	收盘[1]取值	收盘[-1]计算逻辑	收盘[1]计算逻辑
2022-01-04	null(无前一行)	29.09	[无前一行]	取2022-01-05收盘值
2022-01-05	29.15	29.26	取2022-01-05收盘值	取2022-01-06收盘值
2022-01-06	29.09	29.48	取2022-01-05收盘值	取2022-01-07收盘值
2022-01-07	29.26	null(无后一行)	取2022-01-06收盘值	[无后一行]

边界情况处理

• 首行：收盘[-1] 返回 null
• 尾行：收盘[1] 返回 null
• 跨组分引用：在分组计算中，相对引用不会跨组
• 多行偏移：也支持如 收盘[-2] (前两行)、收盘[3] (后三行)等写法

这种相对位置引用机制使得时间序列计算、滑动窗口分析等场景的表达式非常简洁直观。

~SPL公式：if()函数

函数说明：

       条件判断函数，根据条件表达式的真假，返回不同分支的计算结果

函数语法：

       if(a)                      当条件a为真时，返回true，否则返回false

if(a,b,c)                 当条件a为真时，返回b的计算结果，否则返回c的计算结果

if(x1:y1,…,xk:yk;y)   当条件x1为真时，返回y1的计算结果；否则当条件x2为真时返回y2的计算结果；否则……依此类推，如果所有xk均为假，则返回y的计算结果。

用法示例：

1. if((收盘-开盘)/开盘>0.02)

表达式含义：当(收盘-开盘)/开盘>0.02满足时返回true，否则返回false

1. if((最高-最低)/收盘[-1]>0.05 && (收盘-开盘)/开盘>0.02,1,0)

表达式含义：当(最高-最低)/收盘[-1]>0.05 && (收盘-开盘)/开盘>0.02满足时返回1，否则返回0

1. if(收盘<23:1,收盘>28:-1;0)

表达式的含义：当收盘<23满足时返回1，当收盘>28满足时返回-1，否则返回0

第二步定义策略：买入信号列选买入信号，买入价格选昨日收盘价，卖出信号列不选（意思是不按此操作），止盈填5，止损填3，最长持仓日填5，平仓缺省价格选昨日收盘价，最后提交：

提交后，可看到回测结果如下：

可以看出，当涨幅超过5%或跌幅超过3%时，会自动卖出。

前面定义策略时，把最大持仓数置空，表示回测时只要信号列返回1，第二天就执行买入操作；如果设为数字n，则只要当前持仓笔数等于n，即使信号列返回1，第二天也不会操作。我们可以把上面的策略按最大持仓数为空和为1做个对比：

从上面两图可以看出，如果最大持仓数为空，则只要满足买入条件，就会持续买入；反之，只要当前持仓数等于最大持仓数，即使满足买入条件，也不会再次买入。