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目录

• 1. 话题引入
  • 1.1 何为最优投资组合？
  • 1.2 何谓有效前沿？
• 2. 股票数据获取与预处理
  • 2.1 获取股票数据
  • 2.2 观察股票价格走势
  • 2.3 计算收益率与协方差
• 3. 构造投资组合
  • 3.1 两项资产的情况
  • 3.2 添加第三项资产
• 4. 计算并绘制有效边界
  • 4.1 蒙特卡洛模拟初窥边界
  • 4.2 最优化与有效边界计算
• 5. 快捷命令
• 6. 结束语
• 7. 参考资料
  • 数据处理和计算相关
  • Stata 有效前沿的相关命令

1. 话题引入

有效前沿 （Efficient Frontier）是马科维茨投资组合理论的进一步延伸，它基于每类风险资产回报率、波动性、相关系数等历史数据，刻画不同资产配比下的多个投资组合散点图，进而回答资产配置的一个关键性问题——如何构建最优投资组合。

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