已回测基于券商涨停策略。为探索新策略，也为了验证之前研发的指标。特开始新的回测。

20日均线是常用指标。一般为突破基准，站上20日线开仓，符合逻辑。但会出现价格反复穿越均线情况，比较难处理。为了解决这个问题。我开发了角度指标。

(回测标的300ETF，全仓，设置亏损和追踪止损)

基于突破20日均线开仓，信号频繁，无法避开调整。

基于斜率开仓，可避开调整，获得较好的收益。

斜率取值太小会频繁开仓，太大则无法抓住机会，经测试16-20之间合适。

这个角度指标是三年前琢磨的。现在学了量化回测，验证了有效性。分享代码，需要请自取。要不要凭借它“闯天下”,大家自己度量。

斜率计算：取当日20日均线的值，上一个20日均线的值，用atan公式求解，后转化为角度。

效果如下：

公式如下：

python环境下：

angle_norm = math.atan((ma20/ma20_last-1)100)180/3.1415926

交易软件环境下：

MA20:=MA(C,20);

MA19:=REF(MA20,1);

角度:ATAN((MA20/MA19-1)100)180/3.1415926;

STICKLINE(角度>20,角度,0,6,1),colorred;

STICKLINE(角度<20,角度,0,6,1), color009100;