MACD（Moving Average Convergence and Divergence)是 Geral Appel 于 1979 年提出的，利用收盘价的短期（常用为 12 日）指数移动平均线（EMA）与长期（常用为 26 日）指数移动平均线 (EMA) 之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

MACD从均线指标EMA衍化而来，对把握趋势性行情有着很好的应用效果，它的顶底背离是一种经过检验的“抄底逃顶”方法，是不少中长期投资者在实战中都会考虑的指标。

MACD计算方法：

短线EMA：短线的指数移动平均，移动窗口通常取12；

EMA=q*当前价格+(1-q)* EMA[-1]

其中q是平滑系数，q=2/(移动周期+1)。

后续的EMA都是这样计算，只是移动周期取值不同。

长线EMA：长线的指数移动平均，移动窗口通常取26；

长短线的离差DIFF：短线EMA-长线EMA。

离差平均值DEA：DIFF的指数移动平均，移动窗口通常取9；

MACD：2 *(DIFF - DEA)

下面介绍MACD背离买卖策略：

金叉：DIFF上穿DEA

死叉：DIFF下穿DEA

底背离：股价创新低但DIFF没有新低。把最近一次死叉到金叉的区间称为区间1，把再前一次死叉到金叉的区间称为区间2。区间1的最低股价小于区间2的最低股价，区间1的最低DIFF大于区间2的最低DIFF，此时的金叉作为买入信号。

如下图箭头处，股票价格创新低，dif指标背离式走高，出现底背离

顶背离：股价创新高但DIFF没有新高。把最近一次金叉到死叉的区间称为区间3，把再前一次金叉到死叉的区间称为区间4。区间3的最高股价大于区间4的最高股价，区间3的最高DIFF小于区间4的最高DIFF，此时的死叉作为卖出信号。

如下图箭头处，股票价格还在创新高，但 dif 指标背离式走低，出现顶背离。

基于上述的算法，我们使用内置指标分三步实现：

第一步：添加指标下拉框选择 MACD-异同移动平均线：

       此内置指标一次性返回三列。

第二步下拉选择GDX-金死叉信号:

GDX的定义用到了第一步算出来的DIF和DEA

第三步下拉选择DVG-顶底背离信号:

有了上述指标，我们来定义策略，此时涉及到提前读多少天数据的问题，根据上述算法，为了正确计算第一天的信号值，需要确保MACD指标的初始值稳定。MACD（默认参数12,26,9）的计算涉及以下步骤：

1. EMA12和EMA26：需要足够的历史数据使指数移动平均线（EMA）收敛。通常需要：
   • EMA12：至少12*3=36个交易日（3倍周期）
   • EMA26：至少26*3=78个交易日
2. DEA（信号线）：MACD的9日EMA（即DEA）需要额外9*3=27个交易日的数据稳定。
3. 顶底背离检测：为了识别价格与MACD的背离，通常需要至少一个完整的波动周期（例如1-3个月），因此建议额外提供60个交易日以上的数据。

建议：

• 最低要求：回测开始前至少提供 110个交易日 的历史数据（覆盖78+27个交易日，并留有余量）。
• 理想情况：提供 200个交易日 以上的数据，确保EMA充分收敛，且能捕捉到前期的价格波动趋势。

原因：

• 若数据不足，初期EMA计算不准确，可能导致MACD/DIF值失真，进而产生虚假背离信号。
• 顶底背离是相对历史高低点的比较，足够的历史数据能避免边界误差

这里我们选择提前读200天的数据，按如下方式定义策略：

提交后可以发现，如果回测区间是2022年，则全年没有买入，如果回测区间是2023年，则有两笔买卖，年收益率达到6.09%，说明此策略还不错，能躲开熊市：

MACD顶底背离策略也有单个的内置指标，如果对DIF/DEA等指标不关心的话，也可以用单个指标直接算出：

下拉选择MACDSIG-MACD顶底背离信号，数据列和中长短周期均用缺省值，DVG输出列填MACDSIG：

提交后，在买卖信号列下拉框中选择MACDSIG,买入股数填100，最大持仓数置空，买卖价格选择昨日收盘价：

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