炒股的人对于wind应该很熟悉，它是一个比较高端的金融数据服务商，有很多人做数据分析之前，一定都需要到wind上看看相关资料，但是wind上面的信息非常多，如果可以通过量化交易接口进行筛选，操作起来就会方面很多了，今日我们就来分享一组wind量化交易接口的编程代码。

import pandas as pd
from WindPy import *
from datetime import *
import time
import numpy as np

data = pd.read_table('C:\\getpricelist.txt',header=None,encoding='gb2312',delim_whitespace=True)
data.columns=['stkcd','evendate']

w.start()
print(w.isconnected())

for i in range(len(data.loc[:,'stkcd'])):
    stkcd = data.loc[i,'stkcd']
    strevendate = data.loc[i,'evendate']
    evendate = time.strptime(strevendate,"%Y-%m-%d")
     wsd_data = w.wsd(stkcd, "trade_code,sec_name,close,pct_chg", evendate-timedelta(100), evendate+timedelta(100), "",Days="Trading")
    totalist = wsd_data.Data+[wsd_data.Times]
    df = pd.DataFrame(np.transpose(totalist), columns=['stkcd', '证券名称', '收盘价', '涨跌幅', '交易日期'])
    print(df)
    df.to_csv("Y:\\个股日交易数据.csv", sep=',', mode='a',encoding='gb18030')