QuantStats：量化投资组合分析工具

【免费下载链接】quantstats Portfolio analytics for quants, written in Python 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/qu/quantstats

QuantStats 是一个开源的Python库，致力于为量化分析师和投资组合管理者提供深入的投资组合性能分析和风险度量。该项目主要使用 Python 编程语言开发。

核心功能

QuantStats主要包括三个核心模块：

1. quantstats.stats：用于计算各种性能指标，如夏普比率（Sharpe Ratio）、胜率、波动率等。
2. quantstats.plots：用于可视化投资组合的性能，包括回撤分析、滚动统计、月度回报等。
3. quantstats.reports：用于生成性能指标报告，批量绘图，并创建可以保存为HTML文件的分析报告。

QuantStats 提供了丰富的方法，如计算预期收益、预期短缺、风险回报比等，帮助用户全面了解投资组合的表现。

最近更新功能

根据项目的最新更新，以下是一些新增或改进的功能：

1. 增强的绘图功能：提供了更多的绘图选项，包括将绘图导出为不同的格式，以及优化了绘图的可读性和视觉效果。
2. 性能指标的扩展：增加了新的性能指标计算方法，如条件风险值（Conditional Value at Risk，CVaR）和希腊字母指标（用于期权分析）。
3. 改进的数据处理：优化了数据处理的效率，使得处理大型数据集时更加快速且准确。
4. 用户界面的改善：更新了用户界面，使其更加直观易用，尤其是对于新手用户。

QuantStats 作为一个开源项目，持续地在社区中得到改进和更新，为量化投资领域提供了强大的工具。

【免费下载链接】quantstats Portfolio analytics for quants, written in Python 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/qu/quantstats