ptrade从零开始学习量化交易第17期【ptrade策略API介绍之set_volume_ratio-设置成交比例】
set_volume_ratio-设置成交比例set_volume_ratio(volume_ratio=0.25)使用场景该函数仅在回测模块可用接口说明该函数用于设置回测中单笔委托的成交比例,使得盘口流动性方面的设置尽量逼近真实交易场景。注意事项:假如委托下单数量大于成交比例计算后的数量,系统会按成交比例计算后的数量撮合,差额部分委托数量不会继续挂单。参数volume_ratio:设置成交比例
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设置函数
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set_volume_ratio-设置成交比例
set_volume_ratio(volume_ratio=0.25)
使用场景
该函数仅在回测模块可用
接口说明
该函数用于设置回测中单笔委托的成交比例,使得盘口流动性方面的设置尽量逼近真实交易场景。
注意事项:
假如委托下单数量大于成交比例计算后的数量,系统会按成交比例计算后的数量撮合,差额部分委托数量不会继续挂单。
参数
volume_ratio:设置成交比例,默认0.25,即指本周期最大成交数量为本周期市场可成交总量的四分之一(float)
返回
None
示例
def initialize(context):
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
#将最大成交数量设置为本周期可成交总量的二分之一
set_volume_ratio(volume_ratio = 0.5)
def handle_data(context, data):
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