在《151 trading strategies》中的3.14节，提到了一个关于支撑与阻力的策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分：

• 策略逻辑的说明
• 策略实现代码
• 策略测试结果
• 策略绩效的简单分析

策略逻辑

我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。

资金管理方法和上个策略一样。

假设初始资金有1个亿。

假设手续费为万分之二。

首先，根据昨日的最高价、最低价、收盘价按照3.60求出来C,按照3.61求出来R，当今日价格大于C的时候，如果没有多头仓位，就做多；当今日价格大于等于R的时候，如果有多头仓位，就平多；

测试结果

策略分析

使用stop order 和 limit order 导致回测效率都降低好多，原先普通的策略使用market order,全市场A股数据从05年跑到2020年上半年才用一二十分钟，结果这个策略，跑了这半年的数据都要快一个小时了，明天白天跑一天，看能不能把这个结果回测出来。

这个策略总体上是蛮有意义的，后续考虑和狗股策略的选股结合起来，看会不会有更好的效果。

总体看起来，潜力不错，适合深入研究。

本文转载自我的专栏，测试代码在下面的付费文章中：

30、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的支撑与阻力策略(support and resistance)​yunjinqi.blog.csdn.net

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智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～

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