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前言

说起通道，我想大家可能对海龟通道(唐奇安通道)、布林线通道已经耳熟能详了。

布林通道的计算原理就是均线加减N倍ATR

。那么今天再给大家介绍一个通道算法，那就是凯特纳通道。

凯特纳通道的计算方法与布林线的计算逻辑有相似之处

。

他们都是以MA为中轨，然后加减n倍波动率。其唯一区别，那就是加减的波动率计算方式不一样。

布林线算法的上下轨是均线加减n倍标准差。而凯特纳通道上下轨，是均线加减n倍ATR

！

接下来，首先简单介绍下凯特纳通道的具体算法。

凯特纳通道策略轨道算法

在计算凯特纳轨道的时候，ATR平均真实波幅是算法中的核心部分。

ATR主要是衡量当前品种的价格波动幅度，如果波动较大，那么值就小，如果波动小，相应的值就越小

。

ATR到底是什么东西？

1.

ATR平均真实波幅算法

。其实，它的算法是很简单的，我们需要计算出3个值，然后取其中的最大值。

如下图所示:

整个算法需要用到2根k线，一根是当日k线，另一个根是昨日k线。

然后按上述图片中的算法，分别算出A、B、C的值，并求出其最大值。再对其求移动平均值，得到平均真实波幅ATR

。

2.

凯特纳通道上中下轨道的计算

在上述中，已经明白了平均真实波幅的算法原理，接下来是如何利用真实波幅计算上轨和下轨。

首先，

凯特纳

通道与布林线通道的中轨一样的是N日移动平均线

。

如下图所示:

凯特纳通道的计算: 中轨=M日移动平均值

。

①上轨=中轨+N倍ATR。

②下轨=中轨-N倍ATR。

思考:

上轨与下轨之间，其实就是一个价格过滤带。

当价格在过滤带中间时，说明价格波动较小趋势不明显。当价格突破或跌破上轨或下轨时，意味着趋势行情很可能已经到来

。

如下图所示:

小结。

上述，主要给大家介绍了平均真实波幅算法原理及借助其计算凯特纳通道上轨和下轨。这里我们需要注意的是，对ATR算法的理解。

Python 实现"凯特纳

通道策略

"

作者在上述中，介绍了凯特纳通道的计算方法。

下面我们将利用Python 语言在本地实现凯特纳通道策略的回测、仿真模拟、实盘账号对接

。

1

.

策略开平仓逻辑: 多头为例。

①

当最高价突破凯特纳通道上轨，开多。

②

当最低价跌破中轨或唐奇安通道下轨，平多。

2. Python 策略实现。

① 导入相应的包及参数变量的定义和k线数据的获取等等

。

在这一部分我们只需要改变TqApi()中的交易账户类型，就可以实现

回测、模拟及实盘账户

的对接

。

回测账户设置。

设置快期模拟账号或simnow账号。

设置实盘交易账户

② 计算均线、ATR及

凯特纳

通道上下轨。

③ 策略的开平仓。

策略的开仓:

策略的平仓:

④ 策略执行:

小结。

以上就是整个如何利用Python实现凯特纳通道突破策略的过程。并且介绍了如何通过修改账户参数实现回测、模拟和实盘交易账户的对接。

策略回测统计分析

作者将用螺纹钢期货指数，来进行回测。策略的交易信号及盈亏曲线图如下:

1.

回测参数设置

:

交易周期，4小时。

回测区间，2018-12-31至2019-1-25。

仓位控制，1手。

2.

策略交易信号

:

3.

交易盈亏曲线

:

小结。

我们从信号上看，策略止损或止盈是比较及时。但是，由于信号触发次数过多，导致交易次数很多。拉低盈亏比和胜率等其他指标。

因此，下面是作者常用的策略改进思路。

关于凯特纳通道策略的一些思考

首先，想要解决假突破所带来的交易次数过多问题。主要有以下2种解决办法！

1. 开仓价±n倍ATR

，增加开仓触发难度！此法，对于过滤假突破有很大的帮助。

2. 增加跨周期过滤法

，例如:

价格在周线5日均线上方，策略只多不空，空头反之。

这样的好处，在于剔除趋势反弹的小级别行情。因为，这一部分行情利润空间小不说，还容易频繁触发假信号，导致反复止损。凯特纳

最后

其实，凯特纳通道策略本身是非常简单的，如果想要用于实盘交易，仅仅靠这篇文章远远不够的。

切勿着眼于一个品种或一个策略，而应当有全局观。切勿走进只见树木不见林的闭环中

。

注:文章仅供学习交流，不构成投资建议。