php量化交易编程,详细说说我的量化趋势模型,十年11倍
我每个交易日都会写指数分位点信息。同时,我还有一个自己研发的量化趋势模型。这个模型的收益高达十年 11 倍,当然,这是历史回测成绩。我目前实盘半年多,最大的感受是:踏实、可靠。之前每周我都会写模型周总结,但最近模型都是空仓状态,所以一直没写。本周低频模型发车了,我照常写周总结。......先回答几个被经常问到的问题:1、你实盘多久了,有没有在天天基金等网站有实盘记录?答:实盘半年多,没有在天天基金
我每个交易日都会写指数分位点信息。
同时,我还有一个自己研发的量化趋势模型。
这个模型的收益高达十年 11 倍,当然,这是历史回测成绩。
我目前实盘半年多,最大的感受是:踏实、可靠。
之前每周我都会写模型周总结,但最近模型都是空仓状态,所以一直没写。
本周低频模型发车了,我照常写周总结。
......
先回答几个被经常问到的问题:
1、你实盘多久了,有没有在天天基金等网站有实盘记录?
答:实盘半年多,没有在天天基金等网站有实盘记录。
没实盘记录的主要原因是:模型短期内可能会有上车和下车的试错操作。
2、十年 11 倍,可靠吗?
答:这是近十年的历史回测数据,仅代表历史。
3、低频版的模型,为什么是和前 22 比较?
答:和前 22 比较,历史收益最佳,仅此而已。
4、昨天没上车,今天还能上车吗?
答:这个问题我没法回答。
可能今天上车,明天或后天就下车;
也可能今天上车,会连续持有两三个月,像上一轮创业板,是从 2019年12月5日,一直拿到 2020年3月12日。
5、错过两点半,还能买吗?
答:不要过度在意两点半,两点四十买也行,只要正确执行两点半的指令就可以。
.......
低频趋势模型
【模型说明】
模型的核心思路是:沪深300、中证500、创业板,每日下午两点半与自己前 22 日下午两点半对比,谁的涨势好,满仓买入谁。
为什么是和前 22 比较?
答:和前 22 比较,历史收益最佳,仅此而已。
先看一下本周低频版的每日操作指令。

【历史与当下】
模型回测时间是从 2010-06-02 开始,截至今日,回测总天数是 2396 天,操作天数是 196 天,起始资金为 10 万的情况下,现在资金已积累到 116.8 万。下图是收益变化图。

下图是每月操作次数的折线图。


上面这个表格的含义是,有 42 个月的操作次数是 1 次,有19 个月的操作次数是2 次,.....
通过这个两个图表,我们可以很清楚的看出:
每月操作次数超过 4 次的月份很少,操作次数的顶峰是每月 9 次,共出现 1 次。
【模型辅助工具】
我开发了一个信号推送系统,每个交易日的 14:30 左右,会把信号推送到手机的上。

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高频趋势模型
【模型说明】
模型的核心思路是:沪深300、中证500、创业板,每日下午两点半与自己前 10 日下午两点半对比,谁的涨势好,满仓买入谁。
为什么是和前 10 比较?
答:和前 10 比较,历史收益最佳,仅此而已。
先看一下本周高频版的每日操作指令。

【历史与当下】
模型回测时间是从 2010-06-02 开始,截至今日,回测总天数是 2319 天,操作天数是 409 天,起始资金为 10 万的情况下,现在资金已积累到 126 万。下图是收益变化图。

下图是每月操作次数的折线图。


上面这个表格的含义是,有 17 个月的操作次数是 1 次,有 22 个月的操作次数是2 次,.....
通过这个两个图表,我们可以很清楚的看出:
每月操作次数超过 6 次的月份很少,操作次数的顶峰是每月 9 次,共出现 2 次
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